La Skjöldunga saga (« Saga des Sjöldungar ») est une saga royale aujourd’hui disparue consacrée à l'histoire des rois légendaires de Danemark.
La Skjöldunga saga évoque principalement des rois légendaires : elle débute avec Skjöldr, l'ancêtre éponyme, fils d'Óðinn, et s'achève quelque vingt générations plus tard avec Gorm l'Ancien (mort vers 940). Elle se rattache ainsi à la catégorie des saga royales, mais aussi des sagas légendaires, étant même la première saga des temps anciens.
Árngrímur Jónsson.Aujourd'hui disparue, elle est connue grâce à un fragment, le Sögubrot af nokkrum fornkonungum, et à un résumé en latin réalisé au XVIe siècle par Árngrímur Jónsson. Des éléments de la Sjöldunga saga se retrouvent aussi dans des œuvres telles que la Hrólfs saga kraka ou le Þáttr af Ragnars sonum. Elle a servi de source à de nombreux auteurs de sagas et historiens, dont Snorri Sturluson pour l'Edda et l'Ynglinga saga.
L'auteur s'est appuyé sur la tradition orale, sur des poèmes tels que le Gróttasöngr et la Rígsþula, ainsi que sur des sources écrites, dont une généalogie composée à Oddi, et peut-être sur des œuvres historiques étrangères, dont l'Historia regum Britanniae de Geoffroy de Monmouth, qui pourrait avoir servi de modèle.
La Skjöldunga saga a été composée en Islande à la fin du XIIe ou au début du XIIIe siècle, peut-être par un membre de la famille des Oddaverjar, qui prétendaient descendre des Skjöldungar. Il pourrait s'agir de l'évêque Páll Jónsson (mort en 1211).